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卢比兑韩元叁个月隐含波动率升至八年最高,日

时间:2019-11-03 18:48来源:网站首页
FX168讯 因为期权合约时间开始涵盖英国退欧公投,对冲英镑在未来一个月大幅波动的成本周四升至七年高点。 伦敦5月6日 -赌博业者给出的概率明显预示,英国公投将决定留在欧盟。部

  FX168讯 因为期权合约时间开始涵盖英国退欧公投,对冲英镑在未来一个月大幅波动的成本周四升至七年高点。

伦敦5月6日 - 赌博业者给出的概率明显预示,英国公投将决定留在欧盟。部分投机者受此鼓励,押注英镑将在下月公投之后从当前水平上涨0.20美元之多。

  目前离公投还有不到一个月的时间,对于英国将选择留在欧盟的预期升温。尽管如此对冲基金和资产管理者依然不愿冒险通过外汇期权手段来保护英国市场的敞口。

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  最新的民调显示支持留欧的阵营大幅领先,但交易员关注是否有迹象显示“退欧”阵营增强。如果出现则市场或会出现大幅下滑。多数市场投资者因此而持谨慎态度,预计未来几周会有更大的波动。

2007年7月16日,柏林,图为英德首脑会谈前的记者会上摆放的英国和欧盟旗帜。REUTERS/Tobias Schwarz

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根据汤森数据,这些投资者近几天在期权市场建立头寸,押注英镑兑美元将在6月23日公投之后一日触及1.65美元,即2014年9月以来未见的水平。

投机者还建立了英镑触及1.5890即可实现盈利的期权,6月27日到期。交易商表示,这些交易数量很少,但如果调查显示“留欧”阵营领先,对这种期权的需求可能会快速上升。

迄今为止,投机者主要是卖出英镑,并用期权来做对冲,或是押注一旦英国决定退欧,英镑跌至1.25美元之低。

“这也许是为了防范英国若决定留在欧盟会出现大规模英镑轧空的局面,”道明证券(TD Securities)欧洲汇市策略主管Ned Rumpeltin表示,他指的是执行价在1.65美元的期权需求。

英镑周二触及四个月新高1.4770美元,从2月29日所及的七年低点1.3836美元反弹。

对“留欧阵营”来说,4月是个不错的月份,但从那以后支持率差距缩窄,两大阵营现在已是旗鼓相当。

虽然大多数的民调结果显示正反支持率接近,但赌盘开出的赔率却一直显示“留欧”机率大幅领先。博彩网站Betfair显示英国脱欧机率约有31%。

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在目前距公投仅剩一个多月之际,英镑一个月风险逆转指标为0.8,显示英镑兑美元贬值倾向渐渐变小;而就在一个月前,英镑的一个月期风险逆转指标为约1,偏向英镑对美元贬值。

而涵盖公投日那天的英镑两个月风险逆转指标则保持平稳,偏向英镑下跌。

上月调查显示,如果英国公投决定留在欧盟,英镑料应声上涨4%。

自12月以来,英镑贸易加权指数已累计下跌8%,因投资者担心脱欧将不利外资投资资金的流入;英国是全球发达国家中经常账赤字最高国家之一,其正需要外资投资来弥补这些赤字。

货币基金Millennium Global驻伦敦的投资组合联席主管Richard Benson说,最近几日出现更多对英镑的支持因素。

“如果公投结果是‘留欧’胜出,那么英镑料将升值3-5%,但你最好是操作英镑/欧元,而不是英镑/美元,”他说。

图表:围绕脱欧公投的英镑兑美元期权 tmsnrt.rs/1rxh7uR

图表:英镑投机仓位及波动率 here

编译 王颖/李婷仪 审校 戴素萍/于春红

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